一篇关于信用模型的干货：信用评分在商业银行风险管理中的应用探析

信用评分是指根据银行客户的各种历史信用资料，利用一定的信用评分模型，评估出不同等级的信用分数。从概念上说，信用评分是利用消费者过去的信用表现来预测其未来的信用行为。根据客户的信用分数，授信者通过分析客户按时还款的可能性，据此决定是否给予授信、授信的额度和利率，以及贷后的额度调整、定价及催收等相应的风险措施。

相对于传统的审批人员凭经验进行手工审批，利用信用评分模型的征信机制具有准确、客观、高效的优势，特别是在小金额贷款、普惠金融、消费金融等业务的开展中，信用评分模型不仅可以节约审批成本，也可以提高审批决策的速度，同时有效应对贷款金额小、笔数多、成本高、信息不对称等难题。

一般来说，评分模型主要有三类，申请评分模型（A卡）、行为评分模型 （B卡）和催收评分模型 (C卡） 。申请评分模型也就是贷前审批评分模型，是审批决策的核心要素。它可以预测客户的逾期风险，主要用于审批阶段的准入策略和额度策略。商业银行申请评分模型一般考虑到的因素包括：客户基本信息、客户在行内的其他产品情况、客户信用报告信息、客户所使用的产品的特点、其他外部信息等。 行为评分模型是贷后风险管理的重要基础，一般每月对所有存量客户批量计算评估一次。商业银行行为评分模型一般考虑到的因素包括信用报告变化、账户现金流变化量、额度使用情况客户其他账户不良因素和风险评分，透支、逾期情况，客户和银行的关系和年限等。催收评分模型是预测客户对催收方式是否效果和概率的模型。商业银行催收评分模型一般考虑到的因素包括：客户基本信息、失联情况、客户行为信息、客户的信用报告信息、账户逾期信息等。

在我国，信用报告是由央行征信中心出具的记载个人信用信息的记录，信用报告的信息在模型中有广泛的应用，它可以有助于提升风险预测能力。在模型中，常用的征信变量包括以下几类：支付历史，包括各种账户的支付信息，负面公共记录以及诸如破产、抵押、诉讼、留置等报告事项，账户及应付款的违约情况以及公共记录的细节，支付账户未出现延期的天数；信贷欠款数额，各种不同类型账户的欠款数额，特定类型账户的信贷余额，有信贷余额的账户的数目，信用额度使用比例，分期付款余额与原始贷款数额比例。；信贷历史长短，信用账户开立的最早时间、平均时间，特定信用账户开立的时间，该客户使用某个账户的时间；新开信用账户，该客户拥有的新开立账户的数目、开立时间，最近贷款人向信用报告机构查询该客户信用状况的次数、间隔时间，该客户以往出现支付问题后的情况，最近的信用记录是否良好；信用组合类型，该客户拥有的信用账户类型、数目，各种类型的账户中新开立账户的数目及比例，不同信用机构的信用查询次数、间隔时间，各种类型账户开立的时间，以往出现支付问题后的信用重建状况。

信用评分模型开发管理

信用评分模型的开发是模型得以进一步应用的基础工作，是互联网时代数据运用的重要领域。对于信用评分模型的开发，国内外已经形成了一套相对完整的方法论。其主要步骤包括：数据处理，把数据进行整合，并清理不适宜的建模样本，同时确定样本抽取的时间窗口；计算衍生变量，确保变量类型涵盖不同类数据；单变量分析，变量分组，将变量取值划分不同组，对变量进行转换；模型拟合，使用逻辑回归的方法拟合模型，对比训练、测试、验证样本,得到最终模型。之后，要进行模型验证，验证技术主要通过增益表和增益曲线进行。增益表通过模型打分，对客户进行风险高低的排序，从而对风险高的客户实行必要的监控，主要是验证模型对违约对象的区分能力。增益曲线衡量的是好客户和坏客户的累计分布比例之间最大的差距。好客户和坏客户之间的距离越大，模型的区分能力越强。

图1 增益曲线

模型建立好以后，需要一套完善的系统和流程对其支持。信用评分模型通过系统平台布置到业务流程中，在审批流程中发挥作用，逐步成为银行的核心竞争力。 如图2所示，整个系统内的流程是：从内部、外部收集数据，在对数据经过基础的处理后，进入输入文件，经过决策引擎制定的相应规则和逻辑处理后，输出文件，最终进入审批决策的流程环节。

图2 系统流程图

信用评分模型的管理是一个动态的循环的过程，模型需要根据实际情况适当调整或重建。在对模型的动态监测中，可以及时发现其预测能力下降，稳定性下降，进而加以调整和优化。欧美国家的经济发展较为平稳，因此模型的调整周期为3-5年左右。但是在中国，由于经济快速发展，银行的产品和客户群的变动也较大，因此模型进行调整和优化的周期一般是1-2年。

信用评分模型在业务流程中各环节的应用

信用评分模型的开发完成并不表示模型就可以发挥出应有的功能了，此时如何把模型合理应用于各业务场景和风险决策显得尤为重要。商业银行的业务条线建立覆盖以申请、行为、催收为主干的量化评分模型体系，在自动审批、定价、额度测算、风险预警、贷后管理和催收等环节提高量化风险策略的应用水平，推动业务快速健康发展、提升全面风险管理能力，实现了成本控制和效益提升。 除此之外，在不同业务条线应用人民银行个人信用报告“数字解读”评分，找出风险水平较高的客户，并研究差异化的准入和贷后管理策略，从而更好地把控客户的整体风险水平。

以申请评分模型、行为评分模型和催收评分模型为例，对信用评分模型在业务流程中各环节的具体应用做简要介绍。

申请评分模型应用于各业务条线的审批阶段，包括最低准入、自动化审批、审批尺度把握、额度测算、利率定价。以某业务条线为例，申请评分的自动审批拒绝应用，使原来单笔的审批时间由15分钟缩短到1分钟，通过率整体维持在50%左右，30万以内贷款的比例在60%以上，领跑市场。并且相较人工审批，贷款自动审批质量表现良好，有力推动了业务快速发展和风险有效控制。

行为评分模型应用于各业务条线的贷后管理及客户的后续授信等，包括额度调整、风险检查频率、风险预警、交叉销售、价格调整等，可以及时发现风险、提高风险识别能力、对优质客户实行优惠政策、更精准管理风险和收益。

催收评分模型，针对不同客户采取差异化的催收策略与流程，在较低的成本开支下保持了良好的回收水平，使商业银行实现了高效便捷的催收管理。催收评分模型根据逾期时间长短区分客户类别，将逾期客户分为高风险、中等风险和低风险三类，并分别采取不同力度的催收策略，可根据催收评分调整优先级。

除此之外，商业银行还会将内外部征信评分相结合。为适应国际征信发展的趋势，同时也为更好地满足中国零售信贷市场风险管理的多元化需求，充分挖掘个人信用信息的价值，中国人民银行征信中心于2013年底开发完成了“个人信用报告数字解读”服务（下称数字解读评分）。数字解读评分是人民银行为全社会提供的一套可量化、稳定、普适性强的风险管控工具，能够预测个人客户在未来一段时间内发生信贷违约的可能性，旨在帮助信贷机构更加方便、直观和一致地使用信用报告信息，了解客户的信贷风险状况及未来发生信贷违约的可能性。

数字解读评分，通过各业务条线的实践验证，对客户的风险具有很好的识别能力。它的具体应用是将征信中心数字解读分数作为商业银行个人贷款的客户级评分，用于全产品线的风险管理，客户评级分为5档。外部征信评分和内部评分结合，可以进一步提高风险识别能力和自动化决策水平。以某产品为例：

从表1中可以看出将央行征信中心数字解读分数和内部申请评分相结合，相较于只使用内部申请评分，在同样的风险偏好下，自动化决策水平有了明显的提高——可以自动多拒绝2%的坏客户，多批准11%的好客户。

表1 不同模型组合的对比

总结

商业银行的实践表明，开发和应用信用评分模型，结合央行征信数据等外部评分，建立起一套相对全面的量化风险管理体系，对于银行业务发展和风险防控起到了积极的推动作用，提高了效率、降低了成本、优化了风险决策，有力地支持了商业银行业务的快速发展和转型。 但从目前的应用情况来看，仍然存在一些局限性和尚需改进之处。

一是应继续加强数据基础建设。数据是海量的，但是数据再多，不经过清洗和挖掘，那始终也只会是一堆杂乱的数据，没法发挥潜在的价值。因此，使用合理的方法和途径处理数据显然十分重要。除此之外，一方面散布在各个行业和地区的相关数据没有完全整合，可用于建模的数据资源有限，另一方面，目前银行在信用评分中使用的数据主要来源于行内客户的基本信息和借贷情况，人民银行的信用报告中还有大量的与客户相关的数据资源尚未挖掘出来。

二是应加大对系统设施的投入力度。在大数据时代，只要有了足够多的可信的数据，我们就可以利用这些数据建立较好的信用评分模型。但前提是这些数据经过了挖掘和清洗，成为可以用于建模的标准化数据。要做到这一点，一方面，依赖于各种技术和方法论。另一方面，也离不开系统设施的支持。然而目前商业银行对系统设施的投入力度和专业人员培养仍不够，这对信用评分模型的开发和应用造成了一定阻碍。

三是应提高操作的灵活性。在对信用评分模型的使用中，过多依赖模型的指标，容易出现与实际脱节的情况。各个业务条线都有差异，因此在使用评分模型的时候应该要根据实际情况进行调整。以自动化决策为例，对于信用卡业务，其审批流程相对简单标准化，因此自动化程度可以更高。而对于按揭贷款、小企业贷款等业务而言，需要考虑的因素更复杂，不能只依靠模型的自动化，人工经验和一些硬性规则需要占据更大的权重。

四是进一步树立信用评分的理念。在我国，由于商业银行改革起步较晚，与国外商业银行在风险管理经营方式、经营观念等方面存在一定的差距，在信用风险模型的研究方面也相对滞后。虽然信用评分已经在我国发展了一段时间了，但是目前有很多银行、很多业务仍然是基于专家判断法和经验法来对个人信用状况进行评判，信用评分模型只是辅助手段。在贷前审批、贷后管理上，主要依赖于审批人员的从业经验，逐笔进行查证和分析，评分被置于参考的地位，没有实现自动决策和相应的管理功能。通过模型决策改善风控能力的潜力还没有完全发挥出来。

消费金融是今后中国经济发展的重要领域，随之带来的将是消费信贷需求的急速增加，而互联网金融和大数据技术的进步也为国内征信行业的发展提供了坚实的基础。在如今的大数据时代，各类征信技术，包括信用评分模型的应用，存在着巨大的市场发展潜力。商业银行依靠数据挖掘技术来建立相应的信用评分模型，不仅可以较好地评估个人或小企业的资信程度，提高风险管理能力，更有助于创建较为公平的融资环境，对促进消费金融的发展和小企业融资问题的解决有着极其重要的意义。

商业银行加强对信用评分模型的应用，归纳起来可以控制风险，提高管理效率和降低营运成本，将会在未来的策略应用中发挥越来越重要的作用。到目前为止信用评分模型在商业银行的风险管理的预期效果是显著而积极的。下一步，商业银行应该深化和拓展信用评分模型建设及应用，更好地实现风险和效益的平衡，提升核心竞争力。,